18 glidande medelvärde

Flyttande medelvärde I det här exemplet lär du dig hur du beräknar glidande medelvärdet för en tidsserie i Excel. Ett glidande medel används för att jämna ut oegentligheter (toppar och dalar) för att enkelt kunna känna igen trender. 1. Låt oss först titta på våra tidsserier. 2. Klicka på Dataanalys på fliken Data. Obs! Kan inte hitta knappen Data Analysis Klicka här för att ladda verktyget Analysis ToolPak. 3. Välj Flytta genomsnitt och klicka på OK. 4. Klicka i rutan Inmatningsområde och välj intervallet B2: M2. 5. Klicka i rutan Intervall och skriv 6. 6. Klicka i rutan Utmatningsområde och välj cell B3. 8. Skriv ett diagram över dessa värden. Förklaring: Eftersom vi ställer intervallet till 6 är det rörliga genomsnittet genomsnittet för de föregående 5 datapunkterna och den aktuella datapunkten. Som ett resultat utjämnas toppar och dalar. Diagrammet visar en ökande trend. Excel kan inte beräkna det rörliga genomsnittet för de första 5 datapunkterna, eftersom det inte finns tillräckligt med tidigare datapunkter. 9. Upprepa steg 2 till 8 för intervall 2 och intervall 4. Slutsats: Ju större intervall desto mer toppar och dalar släpper ut. Ju mindre intervallet desto närmare rörliga medelvärden är till de faktiska datapunkterna. Förhöjning av din handelsförmåga: Rörliga medelvärden Av Jim Wyckoff I Kitco News Kitco använder jag en verktygslådans strategi för analys och handel. Ju mer tekniska och analytiska verktyg jag har i min handelsverktygslådan till min förfogande, desto bättre mina chanser till framgång i handel. Ett av mina favorit sekundära handelsverktyg är glidande medelvärden. Låt mig först ge dig en förklaring av glidande medelvärden, och då säger jag hur jag använder dem. Flyttande medelvärden är ett av de mest använda tekniska verktygen. I ett enkelt glidande medel beräknas den matematiska medianen av det underliggande priset över en observationsperiod. Priser (vanligtvis stängande priser) över denna period läggs till och divideras sedan med det totala antalet tidsperioder. Observationsperiodens varje dag ges samma viktning i enkla glidande medelvärden. Vissa glidande medelvärden ger större vikt till de senaste priserna under observationsperioden. Dessa kallas exponentiella eller viktade glidande medelvärden. I den här utbildningsfunktionen diskuterar jag bara enkla glidande medelvärden. Längden av tid (antalet barer) beräknat i ett glidande medelvärde är mycket viktigt. Flyttande medelvärden med kortare tidsperioder fluktuerar normalt och kommer sannolikt att ge mer handelssignaler. Långare glidande medelvärden använder längre tidsperioder och visar ett jämnare glidande medelvärde. De långsammare medelvärdena kan emellertid vara för långsamma för att du ska kunna etablera en lång eller kort position effektivt. Rörliga medelvärden följer trenden samtidigt som prisrörelsen stryks. Det enkla glidande medlet kombineras oftast med andra enkla glidande medelvärden för att indikera köp - och säljsignaler. Vissa näringsidkare använder tre glidande medelvärden. Deras längder består typiskt av korta, mellanliggande och långsiktiga glidmedel. Ett vanligt använda system i terminshandel är 4-, 9- och 18-års glidande medelvärden. Tänk på att ett tidsintervall kan vara fästingar, minuter, dagar, veckor eller till och med månader. Vanligtvis används glidande medelvärden under de kortare tidsperioderna, och inte på de långsiktiga veckovisa och månatliga stapeldiagrammen. De normala glidande genomsnittliga crossover-buysell-signalerna är följande: En köpsignal produceras när kortsiktigt medelvärde passerar underifrån till över det längre siktvärdet. Omvänt utfärdas en säljsignal när kortsiktigt medelvärde passerar från ovan till under det långsiktiga genomsnittet. En annan handelsmetod är att använda slutkurs med de glidande medelvärdena. När slutkursen ligger över det glidande genomsnittet behåller du en lång position. Om slutkursen sjunker under det glidande genomsnittet, likvida någon lång position och skapa en kort position. Här är den viktiga försiktigheten om att använda glidande medelvärde vid handel med terminsmarknader: De fungerar inte bra i hakiga eller icke-trending marknader. Du kan utveckla ett allvarligt fall av whiplash med hjälp av glidande medelvärden i hakiga sidor. Omvänt, i trendingmarknader kan rörliga medelvärden fungera mycket bra. På terminsmarknader är mina favorit glidande medelvärden 9 och 18 dagar. Jag har också använt 4-, 9- och 18-dagars glidande medelvärden vid tillfället. När du tittar på ett dagligt stapeldiagram kan du rita olika rörliga medelvärden (förutsatt att du har rätt kartläggningsprogram) och omedelbart se om de har fungerat bra för att ge köp och sälj signaler under de senaste månaderna av prishistoriken på diagrammet. Jag sa att jag gillar 9-dagars och 18-dagars glidande medelvärde för terminsmarknader. För enskilda lager har jag använt (och andra framgångsrika veteraner har sagt att de använder) 100-dagars glidande medelvärde för att avgöra om ett lager är hausse eller baisse. Om beståndet ligger över 100 dagars glidande medelvärde är det hausseffektivt. Om beståndet ligger under 100 dagars glidande medelvärde är det baisseffektivt. Jag använder också 100-dagars glidande medelvärde för att mäta hälsan på aktieindexmarknaderna. En mer sageråd: En veteranmarknadsvakare sa till mig att råvarufonderna (de stora handelsfonder som många gånger verkar dominera terminsmarknadshandel) följer det 40-dagars glidande medlet mycket nära - särskilt i spannmålsperioden. Om du ser en marknad som blir redo att korsa över eller under 40-dagars glidande medelvärde, kan det alltså bara vara att pengarna kan bli mer aktiva. Jag sa tidigare att enkla glidande medelvärden är ett sekundärt verktyg i min handelsverktygslåda. Mina primära (viktigaste) verktyg är grundläggande diagrammönster, trendlinjer och grundläggande analys. Av Jim Wyckoff, som bidrar till Kitco News jimjimwyckoffMoving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar: Vecka 1 (5 dagar) 20, 22, 24, 25, 23 Vecka 2 (5 dagar) 26, 28, 26, 29, 27 Vecka 3 (5 dagar) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagars MA skulle medeltala slutkurserna för de första 10 dagarna som första data punkt. Nästa datapunkt skulle släppa det tidigaste priset, lägga till priset på dag 11 och ta medeltalet, och så vidare som visas nedan. Som tidigare noterat lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tidsperioden för MA, ju större fördröjningen. Således kommer en 200-dagars MA att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Längden på MA som ska användas beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel och långsiktiga MAs mer lämpade för långsiktiga investerare. 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under detta glidande medel anses vara viktiga handelssignaler. MAs ger också viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt övergår. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend. medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På samma sätt bekräftas uppåtgående momentum med en haussead crossover. som uppstår när en kortsiktig MA passerar över en längre tid MA. Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, som uppstår när en kortsiktig MA passerar under en längre termisk MA.