Exponentiellt rörligt medelvärde - EMA BREAKING DOWN Exponentiell rörlig genomsnitts - EMA De 12 och 26-dagars EMA-erna är de mest populära kortsiktiga medelvärdena, och de används för att skapa indikatorer som den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen (MACD) och den procentuella prisoscillatorn (PPO). I allmänhet används 50- och 200-dagars EMA som signaler för långsiktiga trender. Handlare som anställer teknisk analys hittar glidande medelvärden som är mycket användbara och insiktsfulla när de tillämpas korrekt men skapar kaos när de används felaktigt eller felaktigt tolkas. Alla glidande medelvärden som vanligtvis används i teknisk analys är av sin natur slående indikatorer. Följaktligen bör slutsatserna från att tillämpa ett glidande medelvärde till ett visst marknadsdiagram vara att bekräfta en marknadsrörelse eller att indikera dess styrka. Mycket ofta, då en rörlig genomsnittlig indikatorlinje har förändrats för att återspegla ett betydande drag på marknaden har den optimala marknaden för marknadsinträde redan passerat. En EMA tjänar till att lindra detta dilemma till viss del. Eftersom EMA-beräkningen lägger mer vikt på de senaste uppgifterna, kramar prisåtgärden lite snävare och reagerar därför snabbare. Detta är önskvärt när en EMA används för att härleda en handelsinmatningssignal. Tolkning av EMA Liksom alla glidande medelindikatorer är de mycket bättre lämpade för trending marknader. När marknaden är i en stark och hållbar uptrend. EMA-indikatorlinjen visar också en uptrend och vice versa för en nedåtgående trend. En vaksam näringsidkare kommer inte bara att uppmärksamma EMA-linjens riktning utan också förhållandet mellan förändringshastigheten från en stapel till en annan. När prisåtgärden för en stark uppåtriktning börjar prata och vända, kommer EMA: s förändringshastighet från en stapel till nästa att minska till dess att indikatorlinjen plattas och förändringshastigheten är noll. På grund av den försvagande effekten, vid denna punkt, eller till och med några få barer innan, bör prisåtgärden redan ha reverserat. Det följer således att observera en konsekvent minskning i förändringshastigheten hos EMA kan själv användas som en indikator som ytterligare kan motverka det dilemma som orsakas av den släpande effekten av rörliga medelvärden. Vanliga användningar av EMA-EMA används ofta i kombination med andra indikatorer för att bekräfta betydande marknadsrörelser och att mäta deras giltighet. För näringsidkare som handlar intradag och snabba marknader är EMA mer tillämplig. Ofta använder handlare EMA för att bestämma en handelsförskjutning. Till exempel, om en EMA på ett dagligt diagram visar en stark uppåtgående trend, kan en intraday traders strategi vara att bara handla från långsidan på en intraday chart. Simple Vs. Exponentiella rörliga medelvärden Flytta medelvärden är mer än studien av en sekvens av siffror i successiv ordning. Tidigare utövare av tidsserieanalyser var faktiskt mer oroade över enskilda tidsserier än vad de hade med interpoleringen av data. Interpolation. i form av sannolikhetsteorier och analys, kom mycket senare, då mönster utvecklades och korrelationer upptäcktes. En gång förstod, drogs olika formade kurvor och linjer längs tidsserien i ett försök att förutsäga var datapunkterna skulle kunna gå. Dessa betraktas nu som grundläggande metoder som används för närvarande av tekniska analyshandlare. Kartläggningsanalys kan spåras tillbaka till 18th Century Japan, men hur och när glidande medelvärden först tillämpades till marknadspriser är fortfarande ett mysterium. Det är allmänt förstått att enkla glidande medelvärden (SMA) användes långt före exponentiella glidmedel (EMA), eftersom EMAs är byggda på SMA-ramar och SMA-kontinuumet lättare förstod för plottning och spårning. (Vill du ha en liten bakgrundsavläsning Kolla in Flyttande medelvärden: Vad är de) Enkelt rörligt medelvärde (SMA) Enkla glidande medelvärden blev den föredragna metoden för att spåra marknadspriserna eftersom de är snabba att beräkna och lätt att förstå. Tidiga marknadsoperatörer bedrevs utan att använda de sofistikerade diagrammet som används idag, så de berodde främst på marknadspriser som enda guider. De beräknade marknadspriserna för hand och graderade dessa priser för att beteckna trender och marknadsriktning. Denna process var ganska tråkig, men visade sig vara lönsam med bekräftelse av ytterligare studier. För att beräkna ett 10 dagars enkelt glidande medelvärde, lägg till slutkurserna de senaste 10 dagarna och dela med 10. Det 20-dagars glidande genomsnittet beräknas genom att lägga till slutkurserna över en 20-dagarsperiod och dela med 20, och så vidare. Denna formel är inte bara baserad på slutkurs, men produkten är ett medelvärde av priser - en delmängd. Flyttande medel kallas rörelse eftersom den grupp av priser som används i beräkningen flyttar enligt punkten på diagrammet. Det betyder att gamla dagar tappas till förmån för nya stängningsdagar, så en ny beräkning behövs alltid som motsvarar tidsramen för den genomsnittliga sysselsättningen. Så omräknas 10 dagars genomsnitt genom att lägga till den nya dagen och släppa den tionde dagen och den nionde dagen släpps på andra dagen. (För mer om hur diagram används i valutahandling, kolla in vårt diagram Basics Walkthrough.) Exponentiellt rörligt medelvärde (EMA) Det exponentiella rörliga medlet har förfinats och används vanligare sedan 1960-talet, tack vare tidigare utövare experimenterar med datorn. Den nya EMA skulle fokusera mer på de senaste priserna än på en lång rad datapunkter, eftersom det enkla rörliga genomsnittet var nödvändigt. Nuvarande EMA ((Pris (nuvarande) - tidigare EMA)) X multiplikator) tidigare EMA. Den viktigaste faktorn är utjämningskonstanten som 2 (1N) där N antalet dagar. En 10-dagars EMA 2 (101) 18,8 Det betyder att en 10-årig EMA väger det senaste priset 18,8, en 20-dagars EMA 9,52 och 50-dagars EMA 3.92 vikt på den senaste dagen. EMA arbetar med att väga skillnaden mellan nuvarande perioder och tidigare EMA och lägger till resultatet i tidigare EMA. Ju kortare perioden, desto större vikt tillämpas på det senaste priset. Monteringslinjer Genom dessa beräkningar punkteras punkter, vilket visar en passande linje. Monteringslinjer över eller under marknadspriset innebär att alla glidande medelvärden är fördröjande indikatorer. och används främst för följande trender. De fungerar inte bra med intervallmarknader och perioder med trängsel eftersom de passande linjerna inte visar en trend på grund av brist på uppenbara högre höjder eller lägre nedgångar. Plus, passande linjer tenderar att förbli konstanta utan ledtråd. En stigande monteringslinje under marknaden betyder en lång stund, medan en fallande monteringslinje ovanför marknaden betyder en kort. (För en komplett guide, läs vår Moving Average Tutorial.) Syftet med att använda ett enkelt glidande medelvärde är att upptäcka och mäta trender genom att utjämna data med hjälp av flera grupper av priser. En trend är spotted och extrapolerad till en prognos. Antagandet är att tidigare trendrörelser fortsätter. För det enkla glidande medeltalet kan en långsiktig trend hittas och följas mycket enklare än en EMA, med rimligt antagande att fästledningen kommer att hålla starkare än en EMA-linje på grund av det längre fokuset på genomsnittspriser. En EMA används för att fånga kortare trender, tack vare fokus på de senaste priserna. Med den här metoden skulle en EMA minska alla lager i det enkla glidande medelvärdet så att fästlinjen kommer att krama priserna närmare än ett enkelt glidande medelvärde. Problemet med EMA är detta: Det är benäget för prisavbrott, särskilt under snabba marknader och volatilitetsperioder. EMA fungerar bra tills priserna bryter passformen. Under högre volatilitetsmarknader kan du överväga att öka längden på den glidande medeltiden. Man kan även byta från en EMA till en SMA, eftersom SMA släpper ut data mycket bättre än en EMA på grund av dess fokus på långsiktiga medel. Trend-Following Indicators Som försvagande indikatorer tjänar glidande medelvärden som stöd och motståndslinjer. Om priserna bryter under en 10-dagars monteringslinje i en uppåtgående trend är chansen god att den uppåtgående trenden kan minska, eller åtminstone marknaden kan konsolidera. Om priserna går över ett 10-dagars glidande medelvärde i en downtrend. Trenden kan minska eller konsolidera. I dessa fall använder du ett 10- och 20-dagars glidande medelvärde tillsammans och väntar på 10-dagars linjen att korsa över eller under 20-dagars linjen. Detta bestämmer nästa kortfristiga riktning mot priser. För längre perioder, titta på 100 och 200 dagars glidande medelvärden för längre siktriktning. Till exempel, om 100-dagars glidande medelvärde passerar under 200-dagars genomsnittet, kallas dödsövergången med 100 och 200-dagars glidmedel. och är väldigt baisse för priser. Ett 100-dagars glidande medelvärde som korsar över ett 200-dagars glidande medel kallas det gyllene korset. och är mycket bullish för priser. Det spelar ingen roll om en SMA eller en EMA används, eftersom båda är trend-följande indikatorer. Det är bara på kort sikt att SMA har små avvikelser från motparten, EMA. Slutsats Rörliga medelvärden utgör grunden för diagram och tidsserieanalys. Enkla glidande medelvärden och de mer komplexa exponentiella glidande medelvärdena hjälper till att visualisera trenden genom att utjämna prisrörelser. Teknisk analys kallas ibland som en konst snarare än en vetenskap, som båda tar år att behärska. (Läs mer i vår tekniska analyshandledning.) En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stop-limit order will. How att använda rörliga medelvärden Flytta medelvärden hjälper oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är allt. Det finns inget annat som de är bra för. Något annat är bara slöseri med tid. Jag kommer inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade. Det finns cirka en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem. Jag låter dig själv göra det en dag när du är väldigt uttråkad. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje bara är det genomsnittliga priset på ett lager över tiden. Det är allt. De två glidande medelvärdena använder jag två glidande medelvärden: 10-talet enkelt glidande medelvärde (SMA) och 30-periodens exponentiella glidande medelvärde (EMA). Jag gillar att använda en långsammare och en snabbare. Varför Eftersom den snabbare (10) passerar över den långsammare (30), kommer den ofta att signalera en trendbyte. Låt oss titta på ett exempel: Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender. På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är uppe. De 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan korsar 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna: Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA ligger över 30 EMA. Fokusera bara på korta positioner när 10 SMA är under 30 EMA. Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på den högra sidan av trenden. Observera att rörliga medelvärden fungerar bara bra när ett lager trendar - inte när de är i ett handelsområde. När ett lager (eller marknaden i sig) blir slarvigt kan du ignorera glidande medelvärden - de kommer inte att fungera. Här är viktiga saker att komma ihåg (för långa positioner - omvänd för korta positioner.): De 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Båda glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200-glidande genomsnittet 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområdet. Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja. veckovisa diagram, dagdiagram och kort (15 min, 60 min) diagram. 200 SMA är det viktigaste glidande medlet att ha på ett lager diagram. Du kommer bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel Även när du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd I motsats till populär tro kan lagren inte hitta stöd eller gå in i motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satte på ett lagerdiagram det skulle inte. Ett lager kommer bara studsa (om du vill kalla det så) av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad i ett diagram. Aktierna kommer att vända (upp eller ner) till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så, anta att du tittar på ett diagram och du ser aktien dra tillbaka till, säger vi, det 200-glidande genomsnittet. Titta på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det är de områden där beståndet sannolikt kommer att vända.
No comments:
Post a Comment